El problema que tienes es que el NefeleWizard no te ha modificado el fichero httpd.conf, seguramente porque apache no estaba configurado como un servicio
Busca en tu httpd.conf la línea
ScriptAlias /cgi-bin/ "C:/xampp/cgi-bin/"
y ponle justo debajo la siguiente
ScriptAlias /cobros "C:/xampp/cgi-bin/cobros.exe"
Con ella, le decimos a apache que establezca un "alias" y que cuando accedamos a /cobros donde realmente tiene que ir es a /cgi-bin/cobros.exe
Ah! y no te olvides de reiniciar apache una vez guardado el fichero y de que apache es sensible a mayúsculas y minúsculas
Ya me contarás si funciona